Fractals and Forex: A New Perspective Em 1967, Benot B. Mandelbrot publicou um artigo. Este artigo, intitulado Quanto tempo é a Costa da Grã-Bretanha Auto-Similaridade Estatística e Dimensão Fracionária. Discutiu o que é conhecido como o paradoxo do litoral, publicado pela primeira vez pelo matemático Lewis Fry Richardson: se você fosse medir o litoral da Grã-Bretanha com um critério, você obteria um valor menor do que se você fosse medir o litoral com uma régua de um pé . Isto é devido ao fato de que, com uma régua de um pé, você poderia explicar a curvatura da costa que de outra forma teria sido passada com o critério. Além disso, se você medir o litoral com uma régua de seis polegadas, você obteria um valor maior do que aquele da régua de um pé. E uma régua de três polegadas lhe daria um valor ainda maior. Nesse sentido, o comprimento de um litoral torna-se uma função da escala de medição utilizada. Benot B. Mandelbrot Embora não existisse um termo para descrever esse padrão auto-similar na época, Mandelbrot mais tarde chamaria esse fenômeno fractal em seu livro de 1975 Les Objects Fractals: Forme, Hasard et Dimension. Na verdade, Mandelbrot observou essa peculiaridade de padrões auto-similares em quase todos os lugares da natureza: cristais, formas de montanhas, estruturas de plantas, agrupamento de galáxias, relâmpagos, qualquer coisa com um aspecto áspero e sensação. Mesmo o arranjo de neurônios no cérebro não está isento desta organização fractal. Não se limitam aos padrões estritamente físicos e fractores que foram observados em tudo, desde música até pinturas, como a natureza teria, o movimento dos preços dos mercados financeiros. Teoria do Fractal nos Mercados Financeiros No contexto dos mercados financeiros, a aparência do gráfico é relativa ao período observado. Ao olhar para o mercado a partir de uma perspectiva de vários anos, o período de um mês para o outro pode parecer relativamente suave. Quando o foco é reduzido a um determinado ano, os preços de mês para mês olhar cada vez mais áspero. À medida que a visão se torna cada vez mais míope, os gráficos tornam-se cada vez mais ásperos, semelhantes às linhas costeiras acima mencionadas. Apesar desta crescente aspereza, em cada dimensão de visão, esses preços exibem alguma forma de auto-semelhança, na medida em que eles estão se dirigindo de uma maneira semelhante àqueles de maiores dimensões de visualização. Esta observação não é nada de novo para muitos envolvidos na análise de mercado em 1991 e 1994, Edgar E. Peters publicou Chaos and Order in the Capital Markets e Fractal Market Analysis: Aplicando Teoria do Caos ao Investimento e à Economia. Respectivamente, expandindo sobre esta hipótese do mercado fractal. Benot Mandelbrot e Richard L. Hudson exploram o mundo das finanças de uma perspectiva fractal em O mau comportamento dos mercados: Uma visão fractal da turbulência financeira. Aplicação da Teoria Fractal Para usar esta informação no contexto do mercado cambial, o trader e autor Bill M. Williams propôs, entre outras coisas, um indicador fractal que está incluído em todas as cópias da plataforma MetaTrader. Este indicador localiza séries de barras consecutivas onde ou a maior alta é precedida e seguida por dois ou mais altos mais baixos, marcado como um fractal de compra, ou o menor mais baixo é precedido e seguido por dois ou mais baixos mais altos, marcados como um fractal de venda. Esses marcadores tornam-se indicadores valiosos de níveis de suporte e resistência. Conhecer os níveis de suporte e resistência é sem dúvida o conhecimento mais valioso que um comerciante local pode ter. Pois representam os preços onde a oferta atende a demanda. Quando o preço quebra esses níveis, é conhecido como um breakout, e os comerciantes podem esperar que o preço vai continuar nessa direção. Quando o preço testar os níveis, mas não os quebra, é conhecido como um retracement, e os comerciantes podem esperar que o preço continue a reverter longe do suporte ou nível de resistência que já havia estado perto. Figura 1: gráfico EURUSD M15 com o indicador Fractals aplicado. O indicador fractal é uma poderosa ferramenta para identificar onde esses níveis de suporte e resistência estão localizados. Muitos indicadores existentes aumentam o indicador fractal padrão e desenham colocações de linha para os comerciantes para relacionar mais facilmente o preço aos fractais anteriores marcados no gráfico. Um problema comum com o comércio fractal, no entanto, é saber quais os níveis fractals que continuam a ser relevantes para as condições de mercado mais recentes. Por exemplo, um fractal observado centenas de bares atrás ainda pode ser relevante para o preço devido à sua localização, enquanto um fractal observado apenas dez bares atrás pode não ser mais relevante devido a oscilações no mercado. Ser capaz de identificar esses fractals relevantes ao filtrar o ruído seria de um grande benefício para os comerciantes olhando para incorporar ação de preço em suas estratégias de negociação. Fractals relevantes Todos os fractals têm o que pode ser visto como uma fonte fractal. Um fractal fonte é o fractal anterior na direção oposta. Por exemplo, se havia um fractal da compra em alguma posição arbitrária na carta, então seu fractal da fonte seria o fractal mais recente da venda antes de dito compra o fractal. Esta fonte fractal é de grande importância, pois sua localização indica se o próprio fractal ainda é um marcador relevante de um suporte ou nível de resistência se o preço fosse passar o ponto de uma fonte fractal, em seguida, o fractal a que fontes pode ser visto Como irrelevante para as condições de mercado atuais, como o balanço de partida para o fractal tinha sido quebrado. Figura 2: USDCHF M15 com o indicador Fractals aplicado. Figura 3: USDCHF M15 com apenas os fractals relevantes visíveis. A Figura 2 mostra os fractals para o par USDCHF no período M15. A Figura 3 mostra o mesmo gráfico sem os fractais cujas fontes foram quebradas pelo preço. Como a tendência de curto prazo é para cima, a maioria dos fractals relevantes são comprar fractals, onde a resistência se tornou o suporte. Tomando este conceito um passo adiante, os fractals relevantes localizados dentro da mesma região de cada um sugerem que esta zona do preço é uma área significativa da sustentação ou da resistência, mais do que um fractal encontrado em um preço distante de outros fractals relevantes. A identificação destas regiões é de grande utilidade para um comerciante, uma vez que sugere que a região é de maior significado e, posteriormente, mais propensos a indicar onde as fugas são susceptíveis de ocorrer. Identificação de clusters de Fractal Deduzindo os limites para uma região de fractals relevantes pode parecer subjetiva à primeira vista, mas há de fato aproximações matematicamente-conduzidas ao agrupamento sabido como algoritmos de agrupamento. Entre esses algoritmos está a densidade baseada em agrupamento espacial de aplicações com ruído (DBSCAN) algoritmo de agrupamento de dados. A idéia geral por trás DBSCAN é iterar sobre cada ponto de dados, neste caso os fractals relevantes, e localizar todos os fractals adicionais relevantes dentro de uma distância definida. Para cada fractal dentro dessa distância, execute a verificação de distância a partir desse fractal e continue até que não haja novos fractais dentro do alcance de outro. Colocando estes fractals junto produz um conjunto de fractals e, segue, o apoio ou a região da resistência do interesse ao comerciante. O último passo para o processo é determinar qual a distância deve ser usada quando se procura fractais vizinhos. Novamente, nenhuma subjetividade aqui, como o desvio padrão do preço fornece essa distância para nós. Na estatística, o desvio padrão quantifica quanta dispersão da média de um conjunto de dados existe, quanto maior o desvio padrão, maior a variância no conjunto de dados. Traduzido para os mercados financeiros, o desvio padrão do preço quantifica quão volátil o mercado é maior o desvio padrão, mais volátil o mercado. Usando o desvio padrão do preço, pois a distância a partir da qual os fractals vizinhos devem ser procurados fecha o círculo matemático do algoritmo DBSCAN, o que nos permite agrupar objetivamente fractals relevantes em áreas-chave de suporte e resistência. Fazendo o comércio Com toda essa informação para levar em consideração, realizar os cálculos à mão pode provar a identificação tediosa de fractals relevantes exige que volte centenas de barras, linhas de desenho desses pontos podem ser tediosas e o desvio padrão (e clusters de fractals ) Estão em constante mudança devido à flutuação das condições do mercado. Esse processo pode ser automatizado usando um indicador que escrevi para o MetaTrader 4. A Figura 4 mostra como essa visão aparece para o usuário. Figura 4: O código Fractal SR Clusters aplicado ao gráfico EURJPY M15. Os fractals relevantes dentro do desvio padrão dos preços de se estão agrupados dentro das linhas alaranjadas finas. Finalmente, ao negociar rupturas ou retracements, consideração da tendência tem que ser tomada. O MetaTrader 4 fornece um indicador de índice direcional médio, que quantifica a força da tendência, bem como a opção de desenhar linhas de tendência no gráfico. Se você usa linhas de tendência ou seus olhos para avaliar a tendência, certifique-se sempre de que o Índice de Índice direcional médio seja de força moderada (como uma regra geral, maior que 25) e a fuga ou retração observada pelo movimento de preço dentro de clusters fracturados é Na direção da tendência observada antes de fazer um comércio. De lá, o resto depende de você. A gestão de dinheiro é fundamental quando a negociação de ajustes toma níveis de lucro em clusters vizinhos é uma boa abordagem a tomar, usando os níveis de Fibonacci quando não existe esse cluster vizinho, ao usar uma razão riskreward de 1: 2 ou 1: 3 ao definir stop loss permite que você Minimizar perdas e maximizar os ganhos. Como sempre, a gestão do dinheiro é parte integrante de uma boa estratégia comercial. Quando Benot Mandelbrot popularizou o conceito de fractals introduzindo o termo e sua matemática ao mundo em 1975, ofereceu uma aproximação aos mercados financeiros em cima de que muitos construíram nas décadas desde. Usando essas propriedades de fractals como regiões de suporte e resistência, os comerciantes de mercado de câmbio podem identificar áreas de provável rebaixamento de preços ou retracement com maior precisão do que seria possível. Guia Trader039s para usar Fractals Muitas pessoas acreditam que os mercados são aleatórios. Na verdade, um dos livros de investimento mais proeminentes lá fora é um Random Walk Down Wall Street (1973) de Burton G. Malkiel, que argumenta que lançar dardos em um alvo de dardos é provável produzir resultados semelhantes aos conseguidos por um gestor de fundos ( E Malkiel tem muitos pontos válidos). No entanto, muitos outros argumentam que, embora os preços possam parecer aleatórios, eles de fato seguem um padrão na forma de tendências. Uma das formas mais básicas em que os comerciantes podem determinar tais tendências é através do uso de fractals. Fractals essencialmente quebrar tendências maiores em padrões de reversão extremamente simples e previsível. Este artigo irá explicar o que os fractals são e como você pode aplicá-los à sua negociação para aumentar seus lucros. O que são Fractals Quando muitas pessoas pensam de fractals no sentido matemático, pensam da teoria do caos e da matemática abstrata. Embora esses conceitos se apliquem ao mercado (sendo um sistema dinâmico não-linear), a maioria dos comerciantes se refere a fractals em um sentido mais literal. Ou seja, como padrões recorrentes que podem prever inversões entre movimentos de preços maiores e mais caóticos. Estes fractals básicos são compostos de cinco ou mais barras. As regras para identificar fractals são como segue: Um ponto de giro bearish ocorre quando há um teste padrão com a elevação a mais elevada no meio e dois altos mais baixos em cada lado. Um ponto de viragem de alta ocorre quando há um padrão com a mais baixa baixa no meio e duas baixas mais altas de cada lado. Os fractals mostrados na Figura 1 são dois exemplos de padrões perfeitos. Note que muitos outros padrões menos perfeitos podem ocorrer, mas o padrão básico deve permanecer intacto para que o fractal seja válido. A desvantagem óbvia aqui é que os fractals são indicadores retardados - isto é, um fractal não pode ser extraído até que nós somos dois dias na reversão. Embora isso possa ser verdade, as reversões mais significativas duram mais barras, portanto a maior parte da tendência permanecerá intacta (como veremos no exemplo abaixo). Aplicando Fractals à negociação Como muitos indicadores de negociação. Os fractals são usados melhor junto com outros indicadores ou formas de análise. Talvez o indicador de confirmação mais comum usado com fractals seja o indicador Alligator, uma ferramenta que é criada usando médias móveis que influenciam o uso da geometria fractal. A regra padrão afirma que todas as regras de compra só são válidas se abaixo dos dentes de jacaré (a média do centro), e todas as regras de venda só são válidas se acima dos dentes jacarés. A Figura 2 é um exemplo de tal configuração: Como você pode ver, a principal desvantagem para este sistema são as grandes oscilações que ocorrem. Observe, por exemplo, que o último fractal teve uma redução de mais de 100 pips e ainda não atingiu um ponto de saída. No entanto, existem inúmeras outras técnicas que podem ser aplicadas em conjunto com fractals para produzir sistemas comerciais rentáveis. A figura 3 mostra uma configuração de negociação forex que usa uma combinação de fractals (quadros de tempo múltiplos), médias móveis Fibonacci (colocadas em 89, 144, 233, 377 e seus inversos) e um indicador de momentum. Vamos ver uma configuração de comércio recente para o par de moedas GBPUSD para ver como os fractals podem ajudar: Aqui está uma configuração de regra básica que é usada ao usar um gráfico com um período de quatro horas: Inicie uma posição quando o preço atingiu o mais distante Fibonacci, mas somente depois que ocorre um fraco diário (D1). Sair de uma posição após uma reversão fractal diária (D1) ocorre. Observe como os fractals localizam tops e fundos significativos Isso ajuda a tirar a conjectura de decidir em que nível Fibonacci para o comércio - tudo o que temos a fazer é verificar para ver se o fractal diário ocorreu. Devemos também notar que a força da tendência começou a aumentar na venda de fractal, e liderada no fractal de compra. Embora perdemos alguns pips com a confirmação, isso nos poupa a perder o mero ruído do mercado - 139 pips certamente não é ruim por três dias (Para ler mais, veja Trading Without Noise.) Coisas a considerar Aqui estão algumas coisas a serem lembradas quando Usando fractals: são indicadores de atraso. Eles são melhor utilizados como indicadores de confirmação para ajudar a confirmar que uma inversão ocorreu. Os tops em tempo real e os fundos podem ser supostos com outras técnicas. Quanto mais longo for o período de tempo (ou seja, o número de barras necessário para um fractal), mais fiável será a inversão. No entanto, você também deve se lembrar que quanto maior o período de tempo, menor o número de sinais gerados. É melhor plotar fractals em vários quadros de tempo e usá-los em conjunto com um outro. Por exemplo, apenas o comércio fractais de curto prazo na direção dos de longo prazo. Nessa mesma linha, os fractals de longo prazo são mais confiáveis do que os fractals de curto prazo. Sempre use fractals em conjunto com outros indicadores ou sistemas. Eles funcionam melhor como ferramentas de apoio à decisão, e não como indicadores por conta própria. Conclusão Como você pode ver, os fractals podem ser ferramentas extremamente poderosas quando usados em conjunto com outros indicadores e técnicas, especialmente quando usado para confirmar reversões. O uso mais comum é com o indicador Alligator no entanto, existem outros usos também, como já vimos aqui. Em geral, os fractals fazem excelentes ferramentas de suporte à decisão para qualquer método de negociação. Recursos Estes são os dois principais pacotes de gráficos que contêm fractals: se você quiser saber mais sobre a teoria do caos e suas aplicações no mercado, um excelente livro sobre o tema é Lucrar do Caos (1994) por Tonis Vaga.
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